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前回の続き。

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USDJPYでバックテスト

今回は、DukascopyからUSDJPYのヒストリカルデータをダウンロードして、DQN Agentを動かしてみました。

すごく苦労して、なんとかDQN Agentに学習させることに成功した。

ロジックは、前回とほぼ同じです。今回の Jupyter Notebookは以下。

苦労した点

  • はじめ、keras-rlで testメソッドを走らせたあとに、rewardが0になってしまった。いくら論理を見直しても、0になってしまう。
  • 波の形で学習できるときとできないときがあることが分かった。たとえば、サイン波は学習できるがコサイン波は学習できない。
  • 標準化を適用して、なるべくサイン波に近い形にヒストリカルデータを編集した。