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夏休みの自由研究として、FX システムトレードをしようと画策中. この記事は、そのスナップショット.

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やったこと

OANDA API 、とくに oandapyを利用して、 Pythonから 為替取引ができるようにした. oandapyは python3 で動作するようにフォークした

Dukascopyからヒストリカルデータをダウンロードして(これは手動)、 そのデータを利用して、バックテストを実施. バックテストの結果を matplotlibでグラフ化.

損益のグラフ

2015-07-19-154658_480x344_scrot.png

移動平行線のクロスで売買するグラフ

2015-07-19-154650_473x344_scrot.png

参考にしたコード

一人ではとうていできないので、以下のコードを参考にした.

MT4との比較

メリット

  • 好きな言語が使える

    OANDA APIは REST APIなので、どんな言語でも使える. 自分は Python!

  • Linux環境で動作

    Linux環境で動作することで、Amazon AWSの EC2上で動作させることができる.

  • Pythonのデータ解析ライブラリがつかえる

    Pythonを利用しているので、Pythonの便利なデータ解析ライブラリを 利用することができます. Numpy, Pandas, Scipy, Matplotlib…

    ta-libなんという、テクニカル指標に特化したライブラリもある.

デメリット

  • バックテストのデータを自分で用意する必要がある.
  • プラットフォームを自分で実装するのが大変.

    MT4プログラミングはMT4というプラットフォームのおかげで、 用意にコーディングやテストができたけれども、 OANDA APIを利用すると、自前ですべてプログラミングしないといけない.

今後の予定

ようやく動作しそうな?ベースができたので、 これから取引のロジックを考えていこうと思う. ここからが本当の自由研究!

以上、Happy Hacking!!