09 Nov 2014, 11:42

システムトレードで億万長者になるぞ! coursera で Computational Investing Part I を受けた

はじめに

お金持ちになりたい! 仕事をしないで, 遊んでくらしたい!

ということで, coursera でアルゴリズム投資を勉強してみた.

      <div id="outline-container-unnumbered-2" class="outline-2">
        <h2 id="unnumbered-2">
          内容
        </h2>

        <div class="outline-text-2" id="text-unnumbered-2">
        </div>

        <div id="outline-container-unnumbered-3" class="outline-3">
          <h3 id="unnumbered-3">
            アルゴリズム取引
          </h3>

          <div class="outline-text-3" id="text-unnumbered-3">
            <p>
              アルゴリズム取引についての内容.コンピュータで自動的に株の売買をするのだ!
            </p>

            <p>
              今, 投資の世界では, 1/3 の取引はコンピュータを介して実施されているら しい.それを, アルゴリズム取引という. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading">Algorithmic trading &#8211; Wikipedia, the free encyclopedia</a>
            </p>

            <p>
              いわゆる, ヘッジファンドがなにをしているかが分かる.
            </p>

            <ul class="org-ul">
              <li>
                <a href="http://www.amazon.co.jp/What-Hedge-Funds-Really-Introduction-ebook/dp/B00MYFT0TQ/ref=la_B00NR7UJ4A_1_1?s=books&#038;ie=UTF8&#038;qid=1414890856&#038;sr=1-1">Amazon.co.jp: What Hedge Funds Really Do: An Introduction to Portfolio Management 電子書籍: Philip J. Romero, Tucker Balch: 本</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>

        <div id="outline-container-unnumbered-4" class="outline-3">
          <h3 id="unnumbered-4">
            Books
          </h3>

          <div class="outline-text-3" id="text-unnumbered-4">
            <p>
              講義で利用した本はこれ.Active Portfolio Management は もっとも重要な Algorithmic investing の本.
            </p>

            <ul class="org-ul">
              <li>
                <a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E2%80%95%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%81%AE%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%9A%84%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%A8%E5%AE%9F%E8%B7%B5-%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BBC-%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%83%89/dp/4492711252/ref=sr_1_1?s=books&#038;ie=UTF8&#038;qid=1414412296&#038;sr=1-1">Amazon.co.jp: アクティブ・ポートフォリオ・マネジメント-運用戦略の計量的理論と実践: リチャード・ C. グリノルド, ロナルド・ N. カーン, Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn, 明治生命特別勘定運用部, 日興証券アセットマネジメント本部: 本</a>
              </li>
              <li>
                <a href="http://www.amazon.co.jp/Active-Portfolio-Management-Quantitative-Controlling/dp/0070248826/ref=sr_1_1?s=english-books&#038;ie=UTF8&#038;qid=1414412270&#038;sr=1-1">Amazon.co.jp: Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Returns and Controlling Risk (McGraw-Hill Library of Investment and Finance): Richard Grinold, Ronald Kahn: 洋書</a>
              </li>
            </ul>

            <p>
              この本にしたがって, 投資の基本的用語, 投資モデル, 投資に利用するた めの指標が解説される. 講義では, あまりプログラミングのことには降れず,経済用語の解説が多い. そして, この分野の知識はほぼない自分にとってはとてもつらい.
            </p>
          </div>
        </div>

        <div id="outline-container-unnumbered-5" class="outline-3">
          <h3 id="unnumbered-5">
            Assignment
          </h3>

          <div class="outline-text-3" id="text-unnumbered-5">
            <p>
              ただし, 宿題では, 毎回 Python プログラムを組むことになる. 講義で学んだ, 理論や考え方をコードに落とし込む.
            </p>

            <p>
              内容が実践的で楽しい.いくつか紹介.
            </p>

            <ul class="org-ul">
              <li>
                Yahoo ファイナンスからデータを取得.
              </li>
              <li>
                モンテカルロ法で最適なポートフォリオをシミュレートする.
              </li>
              <li>
                Event Study という投資戦略を実施するマーケットシミュレータを作成.
              </li>
              <li>
                あらかじめ決めておいたイベントを検出したら, 以下を実施. <ul class="org-ul">
                  <li>
                    100 ドルの BUY
                  </li>
                  <li>
                    5 日後に 100 ドルの SELL
                  </li>
                </ul>
              </li>

              <li>
                戦略をバックテストで評価する.
              </li>
            </ul>

            <p>
              各 Assignment は, 以下の wiki にある.
            </p>

            <ul class="org-ul">
              <li>
                <a href="http://wiki.quantsoftware.org/index.php?title=Computational_Investing_I#Assignments">http://wiki.quantsoftware.org/index.php?title=Computational_Investing_I#Assignments</a>
              </li>
            </ul>
          </div>

          <div id="outline-container-unnumbered-6" class="outline-4">
            <h4 id="unnumbered-6">
              Python
            </h4>

            <div class="outline-text-4" id="text-unnumbered-6">
              <p>
                ちなみに, 自分は Python 初挑戦だ. Ruby はできるので, それに似た Python はとくにつまづくことはなかった.
              </p>

              <p>
                Python に苦労するよりも, 以下のライブラリに苦戦.
              </p>

              <ul class="org-ul">
                <li>
                  Numpy
                </li>
                <li>
                  Pandas
                </li>
              </ul>

              <p>
                どちらも, Python で数値計算に利用するための デファクトスタンダードラ イブラリのなので, 情報元は多い.
              </p>

              <p>
                NumPy や pandas の参考書:
              </p>

              <ul class="org-ul">
                <li>
                  <a href="http://www.amazon.co.jp/Python%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%86%E6%9E%90%E5%85%A5%E9%96%80-%E2%80%95NumPy%E3%80%81pandas%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%87%A6%E7%90%86-Wes-McKinney/dp/4873116554/ref=pd_rhf_dp_s_cp_11_NKWA?ie=UTF8&#038;refRID=1RXNRYY640CBNJB4AVE8">Amazon.co.jp: Python によるデータ分析入門 -NumPy, pandas を使ったデータ処理: Wes McKinney, 小林 儀匡, 鈴木 宏尚, 瀬戸山 雅人, 滝口 開資, 野上 大介: 本</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>

          <div id="outline-container-unnumbered-7" class="outline-4">
            <h4 id="unnumbered-7">
              QSTK
            </h4>

            <div class="outline-text-4" id="text-unnumbered-7">
              <p>
                初心者がいきなりアルゴリズム投資なんてできるのだろうか, と初めは思った.だが, Python の投資用ライブラリを利用すると, 簡単にデータの取得や分析をすることができた.
              </p>

              <p>
                QSTK というものを利用する.
              </p>

              <ul class="org-ul">
                <li>
                  <a href="http://wiki.quantsoftware.org/index.php?title=QuantSoftware_ToolKit">Quantwiki</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="https://github.com/tucker777/QSTK">https://github.com/tucker777/QSTK</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div id="outline-container-unnumbered-8" class="outline-2">
        <h2 id="unnumbered-8">
          感想
        </h2>

        <div class="outline-text-2" id="text-unnumbered-8">
        </div>

        <div id="outline-container-unnumbered-9" class="outline-3">
          <h3 id="unnumbered-9">
            競馬の投資シミュレーションについて
          </h3>

          <div class="outline-text-3" id="text-unnumbered-9">
            <p>
              大学生のとき, 競馬のレースをモンテカルロ法でシミュレートして, その結果によって, 最適なポートフォリオを組んで競馬にかけるようなことをした.
            </p>

            <p>
              本当は, 大学生のときも競馬ではなくて投資を対象にトライアルを することも考えたのだが, 金融工学を一から学ぶにはハードルが高いので,止めた.
            </p>

            <p>
              大学生のころは, 社会人になったらもっとプログラミングの知識を身につけ て, 株式投資でも同じようなことをしたいと思っていた.
            </p>

            <p>
              今回の Assingment は, それと同じことをしてポートフォリオを算出した. つまりは, 望みがかなって, うれしい.
            </p>
          </div>
        </div>

        <div id="outline-container-unnumbered-10" class="outline-3">
          <h3 id="unnumbered-10">
            今後について
          </h3>

          <div class="outline-text-3" id="text-unnumbered-10">
            <p>
              このアルゴリズム取引は, 実用的で楽しかった. ここで終わらせることなくて, 継続させたい. あわよくば, 億万長者になって, 明日は会社を休みたい.
            </p>

            <p>
              今回の内容は Part1 だが, Part2 は 2015 年に予定されている. Part2 では, 機械学習をアルゴリズム取引に導入するらしい.
            </p>

            <p>
              Ruby によるシステムトレード本というものを買った. ひとまずはこれを読んでみる.
            </p>

            <ul class="org-ul">
              <li>
                <a href="http://www.amazon.co.jp/Ruby%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%8B%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89-%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%81%AE%E9%8C%AC%E9%87%91%E8%A1%93%E5%B8%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%9D%82%E6%9C%AC%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%9E/dp/4775991280/ref=pd_sim_b_1?ie=UTF8&#038;refRID=1RXNRYY640CBNJB4AVE8">Amazon.co.jp: Ruby ではじめるシステムトレード (現代の錬金術師シリーズ): 坂本タクマ: 本</a> <ul class="org-ul">
                  <li>
                    <a href="http://moneyzine.jp/article/corner/7">坂本タクマの絶対システムトレード原論:株/FX ・投資と経済がよくわかる MONEYzine</a>
                  </li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>